Scopri le prospettive della valutazione del rischio di valutazione nel tempo della crisi

Webinar gratuito di martedì 14 luglio durante il quale gli esperti di Refinitiv e AIFIRM approfondiranno il tema dei modelli di valutazione in una fase di crisi quale quella attuale del Covid 19. Questo webinar è frutto della collaborazione tra Refinitiv e AIFIRM.

AGENDA:
  • Una breve storia del rischio di valutazione.
  • I mercati durante COVID-19: come prezzare strumenti non negoziati o illiquidi durante momenti di estrema volatilità.
  • Come misurare e gestire il rischio di valutazione.
  • L'impatto dei tassi d'interesse negativi sul pricing: considerazioni e metodi di stima del fair value e misure di rischio.

Informazioni sul webinar

  • Tema

    Valuation risk management
  • Formato

    Webinar

Speakers

Umberto Cherubini - Università di Bologna

Umberto è professore associato di Matematica per le applicazioni economiche, finanziarie e attuariali presso l'Università di Bologna dal 1998. In precedenza, aveva lavorato come economista presso il Dipartimento di ricerca economica della Banca Commerciale Italiana (COMIT) a Milano. Il suo principale campo di ricerca è la gestione dei rischi multivariata, con particolare attenzione alle funzioni di copula. Ha tenuto corsi estensivi di economia finanziaria in Master di diverse università (Catolique University, Bocconi University, Hitotsubashi University, Johns Hopkins University), autorità di regolamentazione e istituzioni (Banca d'Italia, Consob, Associazioni bancarie italiane, Borsa Italiana, Tlx Exchange). È redattore associato delle riviste: Studies in Ecpnomics and Finance, Journal of Mathematical Finance. Ha diretto il Corso di laurea in Finanza quantitativa all'Università di Bologna.

Marco Bianchetti – Intesa Sanpaolo

Marco è entrato a far parte dell'area di gestione dei rischi finanziari e di mercato di Intesa Sanpaolo nel 2008, dove, dal 2015 è responsabile delle policy di valutazione degli strumenti finanziari al fair value. 
Precedentemente ha lavorato per 8 anni nell'area di ingegneria finanziaria del front office di Banca Caboto (ora Banca IMI). 
È professore a contratto di Modelli di tasso di interesse presso l'Università di Bologna dal 2015. Ha conseguito una laurea in fisica nucleare teorica e un dottorato di ricerca in fisica teorica della materia condensata.

Pier Giuseppe Giribone – Banca Carige e Università di Genova

Ingegnere finanziario presso Banca CARIGE, dove si occupa principalmente della valorizzazione di prodotti finanziari strutturati e del calcolo delle relative misure di rischio dal 2009.
 
Collabora inoltre con l'Università degli Studi di Genova (Facoltà di Economia) in qualità di Docente a contratto, dove è coinvolto in un programma di ricerca congiunta, tra Università e Banca, nel campo della gestione quantitativa del rischio.
 
Dopo aver conseguito il suo primo dottorato di ricerca in Ingegneria matematica nel 2013, sta ora preparando la tesi per il suo secondo dottorato in Economia e metodi quantitativi.
 
Ha inoltre conseguito in questi dieci anni di servizio diversi master di finanza, tra cui si citano: CIIA, CESGA e CIWM.

Antonio Pau - Refinitiv

Proposition sales specialist in Refinitiv Italia, principalmente focalizzato nelle soluzioni Investment & Advisory dal 2019 con una pluriennale esperienza nel mondo dei market data provider.

Laureato presso Università degli studi di Milano.


MATERIALE DEL WEBINAR

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