Webinar gratuito di martedì 14 luglio durante il quale gli esperti di Refinitiv e AIFIRM approfondiranno il tema dei modelli di valutazione in una fase di crisi quale quella attuale del Covid 19. Questo webinar è frutto della collaborazione tra Refinitiv e AIFIRM.
Umberto è professore associato di Matematica per le applicazioni economiche, finanziarie e attuariali presso l'Università di Bologna dal 1998. In precedenza, aveva lavorato come economista presso il Dipartimento di ricerca economica della Banca Commerciale Italiana (COMIT) a Milano. Il suo principale campo di ricerca è la gestione dei rischi multivariata, con particolare attenzione alle funzioni di copula. Ha tenuto corsi estensivi di economia finanziaria in Master di diverse università (Catolique University, Bocconi University, Hitotsubashi University, Johns Hopkins University), autorità di regolamentazione e istituzioni (Banca d'Italia, Consob, Associazioni bancarie italiane, Borsa Italiana, Tlx Exchange). È redattore associato delle riviste: Studies in Ecpnomics and Finance, Journal of Mathematical Finance. Ha diretto il Corso di laurea in Finanza quantitativa all'Università di Bologna.
Marco è entrato a far parte dell'area di gestione dei rischi finanziari e di mercato di Intesa Sanpaolo nel 2008, dove, dal 2015 è responsabile delle policy di valutazione degli strumenti finanziari al fair value.
Precedentemente ha lavorato per 8 anni nell'area di ingegneria finanziaria del front office di Banca Caboto (ora Banca IMI).
È professore a contratto di Modelli di tasso di interesse presso l'Università di Bologna dal 2015. Ha conseguito una laurea in fisica nucleare teorica e un dottorato di ricerca in fisica teorica della materia condensata.
Ingegnere finanziario presso Banca CARIGE, dove si occupa principalmente della valorizzazione di prodotti finanziari strutturati e del calcolo delle relative misure di rischio dal 2009.
Collabora inoltre con l'Università degli Studi di Genova (Facoltà di Economia) in qualità di Docente a contratto, dove è coinvolto in un programma di ricerca congiunta, tra Università e Banca, nel campo della gestione quantitativa del rischio.
Dopo aver conseguito il suo primo dottorato di ricerca in Ingegneria matematica nel 2013, sta ora preparando la tesi per il suo secondo dottorato in Economia e metodi quantitativi.
Ha inoltre conseguito in questi dieci anni di servizio diversi master di finanza, tra cui si citano: CIIA, CESGA e CIWM.
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